小美 
大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下杭州的问题，以及和期货量化公司的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
本文目录
- 有人劝我期货用量化，说胜率非常高，真的吗，都用量化会如何？
- 期货量化交易参数三大陷阱：前视偏差、过度优化、曲线拟合该怎么设置？
- 什么是期货量化交易？有哪些策略？
- 期货交易中有人经常说量化这个词，那么在期货中量化这个词是什么意思？
有人劝我期货用量化，说胜率非常高，真的吗，都用量化会如何？
量化的精髓在于测算！用历史数据测算你的交易方法长期下来能不能能赚钱！至于自动下单、去人性干扰只是其次。
市面上做量化的大侠很多，但很多都活不久！因为量化本身需要技术和经验，很多人死在了经验上，比如偷价格、回测数据量不够、参数过度拟合等等。
以上两点你过关了，也很有可能会死！很多大咖也就走到了这一步！有很多问题在量化这个层面是解决不了的。比如说回撤过大，虽然你用了投资组合同样有让你全军覆没的时候。这时候就要跳出量化，到更高的一个维度去解决问题了！
量化这事我搞了10年了，踩过无数的坑，至今仍不敢轻言成功！欢迎懂行的人一起交流！
发两张图！一个是程序测算的十年盈利曲线，一个是今年实盘资金曲线。欢迎来喷！
期货量化交易参数三大陷阱：前视偏差、过度优化、曲线拟合该怎么设置？
这三个问题的本身就是陷阱。
前视偏差，就是看未来，这本身就是错误的，把“预测”加入到代码中，用“未来函数”来程序化交易是有很大风险的。简单点说，期货量化交易应该注重“量化”，即用“数据”说话，如底部特征是什么？有经验的交易员根据自己的“底部特征”写代码发出买入信号，首先这就是大概率的事，即使交易员在电脑面前也是这样操作，但不能“预测”必涨，还得加入防范策略，就是在买入后允许亏损多少，或者K线走势不符反手做空操作。
过度优化，这更是幼稚的想法，把代码写了又写，重叠假如过多的数据判断，这在K线走势中将无法使程序化交易果断进行，还没达到“卖点”的标准而合约价格却先跌了。越优化越不精准。办法应该是与其反之，越简化越好。根据有经验交易员设定的顶底特征写出代码，之后在实战中不断简化，力求大概率与反应清晰灵敏的最大化。
曲线拟合，我称为毛刺，即在一个趋势中会产生的震荡，这确实会干扰交易系统的判断。解决这个问题的办法是引入多周期加以判断，并注重量的变化，高低点都需要有量才定义为有效，无量的震荡毛刺不理会或放大忍受范围。
交易系统多种多样，好用就是好的，交易系统也是不断的在实战中优化简化的，没有停止的时候。以我的经验，不苛求抄在最底卖在最顶，懂得取舍的交易系统才有高胜率。
什么是期货量化交易？有哪些策略？
期货量化交易，就是以数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。
量化交易的特点是，每一笔交易都可以清晰的被描述出来。
比如，突破20日高点为入场。这就属于一种量化的入场。而放量增仓上行入场，这句话就无法量化。因为我们不知道放量是放多大量，增仓是增了多少仓，上行是怎么上行的。
量化，是一种交易方式被确定了的交易方式，它以不变应万变。
如果我们不看期货领域的话。量化交易的类型很多。
比如，股票策略，宏观策略，套利策略。细分的还分为：事件套利，固定收益套利，做多策略，多空策略，宏观资产配置。
但是，如果单看期货领域的量化交易。
我认为，真正的有效的具有正向收益预期的策略只有一种，那就是趋势跟踪策略。
不管一个期货交易者如何包装自己的策略，想要拥有正向收益预期，就要截断亏损，让利润奔跑。因为期货的走势充满了不确定性，控制了风险才能活下来，因为期货的走势唯一的确定性就是趋势的存在，所以，让利润奔跑才能够抓住趋势。
截断亏损，让利润奔跑。就是趋势跟踪的核心。以此逻辑为核心的量化交易，就是趋势跟踪式量化交易。当然，逻辑为核心，基本相同，但是其外在的表现形式是多种多样的。
有做突破的，有依靠均线的，有利用算法的，有加仓的，也有不加仓的，有大周期的，也有小周期的…
只要一个期货交易者懂了期货交易的真正本质，编写策略将如探囊取物，分分钟制定出一套具有正向收益预期的策略，但是如果他对期货交易的本质缺乏理解，那么任何一套策略他都难以长时间运行。
因为量化交易依然是期货交易，依然建立于期货交易者的真正认知。
各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。
期货交易中有人经常说量化这个词，那么在期货中量化这个词是什么意思？
量化，在期货市场中大部分人都理解为程序化交易。
量化，将某个事物，行为进行定量分析。比如，人们常说的双均线交易系统。我需要计算机在当出现金叉时买入，死叉时卖出。
将金叉或死叉这个动作通过代码编写出来，并可以据此进行买卖的过程，算是量化，但更是程序化。
量化的范围比程序化更广，我一般讲的都属于程序化交易的范畴。
期货市场中，大部分是趋势策略，少部分套利和高频。趋势跟踪策略之所以最多，是因为它的门槛比较低。套利和高频交易门槛稍微高，其中高频交易门槛最高。
高频，一般人是没法做的，因为对开发策略的语言要求高一般是c++，交易通道要快，因为你要去抢单子。
那么，完整的程序化交易策略包括哪些？一个完整的趋势跟踪策略应当包括，品种选择，过滤开仓、资金管理、止盈止损(平仓)，有时还涉及再开仓。
每一个模块都是需要自己花大量的精力去研究，都不是一个简单的事情。
比如品种如何选择，过滤假突破方法？资金管理和方法很多种到底用什么。
以上就是关于回答题主的量化方面的问题。
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好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。
