小美 
大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下货币期货高频交易的问题，以及和货币期货高频交易是指的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
本文目录
期货高频交易短线做法
有以下几种：
1.抄单交易：快速进出，交易时间2-5秒，每天可能要做上几百次或上千次来回交易。
2.固定时间平仓交易：规定时间内平仓出场，交易时间为1-5分钟或5-10分钟。
3.盯盘口交易：快速下单，及时离场，交易时间1分钟-5分钟或5-10分钟。
高频交易在一定的交易时间里做单的次数比较多，持有时间越短，起交易频率也就越高。
如何做期货高频交易？应该选什么品种或行情？盘口该如何参考？
高频交易也就是程序化交易，多年来由于其技术鲜为人知，对它的称呼也甚多：从神秘角度而言，人称黑箱交易；从不用人介入角度而言，又称自动交易；从由微机自动完成角度而言，人称机器交易；从它的软件是体现交易策略的算法而言，人称算法交易；从它整个交易完全依赖程序而言，人称程序化交易。这种交易的核心是学术界研究的最新成果――金融高频序列。
高频交易具体是什么？在这里我给出几个数字，尽量从通俗的角度来体会这种交易的含义：进行高频交易时，微型指令的频率上兆，交易指令的速度是毫秒级。客户从本地发出交易指令到高频交易商，再转发到交易所，时延不能超过30毫秒，为了保证这个速度，你的终端机一定要和交易所同位。如果涉及到不同场地交易所的同类产品间的对冲，因特网这种第三层接入是不适宜的，要采用数字数据网物理层接入，从而保证数据传输的延时在符合要求的范围之内。对同一交易所的产品对冲，最好与经纪商协商好，直接采用裸链接。
高频交易的核心是从数理模式转换过来的策略自适应算法，各公司有所不同，随着环境的变化，以及竞争的加剧，版本可以升级。它使用市场的滴答数据输入，调整由“动态数学公式+先验概率判决+统计推理”组成的量化模式进行，这种数理模式，从信号处理角度来说是数字滤波器，从软件角度来说是自适应算法。使用滴答数据不仅优化了交易者的时序，而且这种模式更加适应市场的变化，比起传统模式有更长的生命周期。如果要推广普及，我们可以说这种算法能窥视市场交易情况，符合条件时，给出开仓、平仓，整个时间大约是0.3―0.5秒，具体取决于当时市场的变化是否吻合给定显著度和置信区间的判决。如此快的速度开仓、平仓，产生的交易量是惊人的，难怪仅占美国2％的高频交易商，其交易量却占总成交量的60％―70％。
高频交易有一个特征，就是它并不适合总资金量太大，巧合的是LTCM死在50亿美元左右，大奖章基金的规模也止步于50亿美元。从这个角度看，它很适合刚起步的金融团队，启动资金和人员都不需太多。
下面我就讲一个简单的高频变易套利模型构建1、原理：利用沪铜期货当月合约与下月合约价差在一个较小时间段（以1分钟为周期）内所表现出的明显的均值回复特性，当价差扩大至均衡值的一定程度之上（上限）时进行熊市套利（买入近期合约，卖出远期合约），当价差缩小至均衡值的一定程度之（下限）时进行牛市套利（卖出近期合约，买入远期合约），当价差回复到均衡值时平仓。2、均衡值：以价差的N周期平均值作为均衡值，在本例中N取60。3、上下限：在均衡值上加减M个标准差作为套利模型的上下限，在本例中M取2，即模型的上限为均衡值+2标准差，下限为均衡值-2标准差。在下图中，当价差向上穿越过上限时，将形成熊市套利机会，当价差向下穿过下限时，将形成牛市套利机会。当价差从上下限回归到均衡值时，是平仓信号。4、由于该模型仅应用于日内操作，因此在14:55时将对所持有头寸进行强制平仓。
结论：1、将均值回复模型应用于沪铜期货高频套利有获得稳定正收益的可能，该模型的特点是胜率高，平均盈利能力低，交易频率高，适合程序化交易。2、模型对交易佣金及冲击成本非常敏感。特别是冲击成本，如果市场流动性较弱导致冲击成本较高，模型将失去盈利能力。3、模型有可能进一步根据交易要求进行改变，比如改变交易频率（1，5，15分钟等频率），改变均衡值计算周期（由60增加至120），改变开仓阀值（由两个标准差改为1-6个标准差）等等。当然，改变后模型的盈利能力需要再次进行模拟测试。4、因为三个商品期货交易所均有手续费返还，高频交易客户可与期货公司进行沟通，要求根据交易量进行手续费返还，手续费返还能够占到高频交易客户利润的很高份额。
期货人工高频交易，具体是怎么操作的？
人工高频，只是一个说法而已。形容人们交易的频率很高。但是，人工高频中的高频，并非指的高频交易。
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。正常的高频交易有几个特点：
1、使用由极其庞大的计算机软硬件组成的超高速的复杂计算机系统下单。
2、直连交易所的数据通道，对市场数据的响应延时在微秒级。
3、平均每次持仓时间极短。
4、大量发送和取消委托订单。
5、不持仓过夜。
这才是高频交易的正常形态。
人工高频，其实只是人工日内短线的一种说法而已。
也就是说，题主的问题，实际上问的是，期货人工短线交易具体是怎么操作的？
首先，要知道，交易的原理就是那些东西。比如，控制仓位，止损，止盈，追逐趋势等等。
在日线上操作这些，属于低频率交易，他们的周期较大，级别较大。
在15分钟—小时线上操作这些，属于中频率交易，他们的周期适中，级别正常。
而在1分钟，3分钟，甚至分时图上操作这些，属于“高频率”。他们的周期小，级别小。所以叫做短线。
也就是说，日内超短线交易，实际上是把交易压缩在一个极小的范围内运行，平时，日线级别的投资者，可能一年做十几次交易，但是由于日内的级别小，他们可能在一天内就交易了十几次。
比如，下图：
我把价格和周期都隐藏了，当看K线图，你能判断出上面两个图的周期吗？
所以，日内短线交易中，只不过是把正常的交易方法，压缩到了最小的极限来交易而已。
比如，他判断出当前的最小阻力位偏空，他会入场做空尝试，然后，行情在短时间内根本没有跌，他就会立场观望。如果行情下跌，走出了一波趋势，他会持有一段时间，然后触发出场后盈利平仓。他们的交易方法，跟正常的交易模式并无二样。
只不过是他们的节奏比较快而已。
点个赞支持一下，谢谢。
怎么才可以做到期货高频两个点止损？
怎么才可以做到期货高频两个点止损？
这里题主说的怎么做到是什么意思没明白，期货中只要你想，你可以随意做到。
如果题主问的是具体的交易方式的话，这里我可以简单的说一下交易模式。
首先，超短不等于高频。高频的核心概念是：从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。超高频率的短线只能被称为：超级短线。
实际上，在以前的期货市场，手续费非常便宜，波动率大，具有很多类似于题主所说的这种两个点止损的日内短线交易者。
这种做法，通常是寻找起爆点，讲究一击不中，立即撤退。重点在于一个快字。他们通过有限的止损去尝试获取较大的波动。比如下图：
塑料期货正在一个区间内震荡整理，然后一分钟走势图上，塑料跌破了区间。这个时候，可能就有会短线交易者入场。止损1-2跳。他的交易方式就是：我认为，这个位置，塑料会下跌一波，如果不跌，我就止损。
随后，塑料果然走出一波启动行情，他顺势获利一笔。他用较小的止损，击中了行情的爆发点，从而实现盈利。
这就是期货日内短线的一种交易方式。可以做到题主说的2个点止损。
各位觉得如何？点赞支持一下，谢谢。
OK，关于货币期货高频交易和货币期货高频交易是指的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。
