小美 
大家好，如果您还对豆粕1905期货后期怎么看不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享豆粕1905期货后期怎么看的知识，包括豆粕1909期货行情的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！
本文目录
为什么菜粕期货在12月14日跌超2%？
1905合约下跌2%其实也算正常，下跌的动力主要有以下几点：1.政策方面的因素：国内又开始进口美国大豆，这对国内的豆菜粕价格都是一个持续的巨大利空。2.产业方面的因素:现在到明年3月都是一个生产淡季期，对于豆菜粕的需求量下降。3.目前的时间点处在一个主力合约换仓的阶段，主力开始陆续在1905合约上进行开仓操作，即换仓，原来的空头继续看空，原来的多头被迫减仓，空头主力占优势，如果你看1901合约，会发现今天1901合约大跌4%，盘中一度跌停。4.技术角度上也有很大的下跌压力，特别是从周MACD来看，目前还处于下跌通道中。
当然，目前来看最大的利空因素是1和3
期货套利如何做？
我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，随意聊点。
我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。
而非现货企业。
现货企业做套利的话，说起来就有点长了，而且关注我的人，我估计大多数都是做投机的。
按照教科书的说法，所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。比如，你买入螺纹钢1901，你卖出螺纹钢1905。这样的话，如果1901涨的猛，或者1905跌的凶，你就可以获利了。
对吧？
我们盈利的基础是什么？我们盈利的基础是，价差的波动。对吧？
传统思路觉得，价差总是应该在一个合理的区间内，超过了即为不合理，就存在价差回归的机会。也就是说，传统的思路觉得，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归震荡。
比如下图：
我们假如这是两个合约的价差走势，正常情况，他们在一个“合理”的范围内波动，但是忽然有一天，价格上涨了，走出了一小波趋势。这个时候，就是不合理出现了，于是，很多人就倾向于去做空。
从行为上来看，大多数人理解的套利，应该是逆趋势的做法。但是，我给各位看个图：
我们就看这一段，这是焦煤1901和1905的价差走势图。
这不就是一个K线图吗？
如果在这个K线图上，做所谓的回归，我目测会亏的死去活来…
我曾经说过，天下K线是一家，只要是K线，其盈利的本质就是一样的。在这种走势上，做所谓的回归，我看是不行的。
因此，所谓的期货投机交易者做套利的话，我的建议是：
对着价差走势图，趋势跟踪，截断亏损，让利润奔跑。
欢迎吐槽，点赞支持一下，谢谢。
怎样定制期货交易规则？
什么叫期货交易规则？
突破20日高点做多，这是一条入场规则。跌破20日均线止损，这是一条出场规则，每一次使用资金的10%，这是一条资金管理规则。
为什么要建立期货交易规则？
因为交易规则可以大量的提高效率。
比如，第一条，突破20日高点做多。
使用这个规则的交易者，怎么入场？一个条件单就可以了。而没有交易规则的交易者呢？先去看看基本面，再去看看消息，再去问问朋友的看法，再去问问大师，再去画画线…还要等盘面的机会，然后纠结了半天后，凭借一股勇气入场。
前者只需一秒，后者可能需要一天，这就是提高的效率。
那么后者可能找到更好的入场点吗？他俩认知的差别在哪里？前者认为，走势是不确定的，做趋势交易即可，而突破20日高点是趋势出现的必经之路，所以，他在此试错即可。而后者呢？他的入场，需要找到足够的理由支持他的看法后，他才敢入场…他需要勇气，勇气来源于他的“研究”。
看到了吗？决定一个交易者有没有规则的关键，依然在于认知层面。你首先得有自己对交易的理解，你才能够生成期货交易规则。
如果你的认知层次还没有到那个地方，你强行建立规则反而不得其所。比如，20日均线之上不做空这条规则。
有人可能在使用了几次之后就觉得这个规则太傻了，那么明显的高点不做空。这个规则这不是扯么？他根本就不明白，这个规则所带来的真正作用：过滤。
所以，制定交易规则的前提，是要在大量的交易中，生成自己的交易逻辑。强行建立，根本无法坚持。
各位觉得呢？
点赞支持一下，谢谢。
期权与期货哪个比较好做？有何投资技巧？
回答你这个问题前，你要先弄清楚期权和期货的关系。
一般来说，期货对应的是现货，是现货的衍生品；期权是期货或现货的衍生品，可是说是衍生品的衍生品。
你可以这么理解，期货可以给现货保值，期权可以给期货保值。
从交易机制上，期权要比期货复杂一些。
先说期货，期货操作有两个方向——买入和卖出，两个性质——开仓和平仓。操作模式本质跟股票一样，低买高卖或高卖低买。
期权就复杂了，同一个标的物（期货合约或者现货或者股票等），同一个行权价位有看涨期权（认购期权）和看跌期权（认沽期权）两种。比如，买入看涨期权和卖出看跌期权表示看涨，也就是做多；买入看跌期权和卖出看涨期权表示看跌，即做空。
期权的买入和卖出意义差别极大，同样是看涨，你买入看涨期权，预期收益无限大，最大亏损额度是全部权利金，也就是期权的价格跌倒0时；若是你卖出看跌期权，那么你的收益是有上限的，最多就是买方支付全部权利金，一旦标的物价格大跌，但你承担的风险几乎是无限大。
所以期权由于有行权机制，导致期权合约本身有可能是深度虚值（只有时间价值），随着行权期的临近，会变成废纸，你持有期权合约也就归零了。
中国目前有50ETF期权，白糖期权、豆粕期权、沪铜期权。（股票软件和期货软件上都能查到）
这几个期权交易量都不大，参与的散户投资者其实不多，一般都是机构或现货企业进行套利或保值用。
另外，期权价格的波动幅度是非常大的，遇到突发的重大时间，一天之内能涨10倍或者跌90%，这个幅度不是一般投资者能够承受的。下图是豆粕1905合约行权价为3250元/吨的看涨期权价格走势。
期权的投资技巧牵扯到比较复杂的套利模型，如果你按照一般的股票或期货纯看k线操作，有时候可以，有时候就不太合适，因为期权价格有时候会非理性的大，让人承受不住。这不是看k线，看macd能解决的。所以，裸单做期权，赌性比股票和期货都高的多。
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